Deltamodel

Die Resilienz einer Organisation beschreibt ihre Fähigkeit, disruptive Ereignisse zu antizipieren und auf die damit verbundenen Gefahren aber auch Chancen sachgerecht zu reagieren. In diesem Artikel gehe ich stichpunktartig auf zehn wiederkehrende Aspekte von Organizational Resilience ein.

Wenn du mit großen pdf Dateien arbeitest, kennst du vielleicht die Situation, dass dich eigentlich nur einige wenige Seiten der Datei interessieren. Auch wenn du mit dem Adobe Acrobat Reader auf den meisten Systemen relativ komfortabel pdf-Dateien betrachten kannst, fehlt in der kostenlosen Version eine Möglichkeit einzelne Seiten zu extrahieren.

Das Ziel vieler Optionshändler ist eine konstant realisierte Rendite (ROI) von 12% pro Jahr. Ohne zu bewerten wie realistisch dieses Ziel ist, bedeuten 12% pro Jahr – bei 52 Wochen im Jahr – im Schnitt 0.218% Rendite pro Woche.

In diesem Artikel lernst du mit Gamma (γ oder Γ) eine Kenngröße kennen, welche dir hilft, zu verstehen, wie schnell sich der Optionspreis in Abhängigkeit von Preisschwankungen des Basiswertes ändert. Oder einfach ausgedrückt, welche Auswirkungen Preisbewegungen des Basiswertes auf das Delta haben.

Die implizite Volatilität grenzt sich von der Volatilität ab, welche ein Maßstab für die Schwankungsbreite des Preises eines Basiswertes in der Vergangenheit ist. Für den Optionshandel sind folgende Punkte von erheblicher Relevanz.